广义指数族ARMA模具的参数估计及其BOOTSTRAP置信区

来源:未知   2018-09-29 09:38  编辑:admin  人气:

  【摘要】:本文针对广义指数族ARMA模具,分为就续型指数族和团弄圆型指数族两种情景讨论模具的参数估计,并运用不一的Bootstrap方法构造参数的置信区间和置信带。两种情景均采取Scoring算法终止模具的参数估计,并区别违反掉落Scoring算法中两个模具标注的目的向量的计算公式。关于就续型情景,运用Wild Bootstrap构造参数的置信区间和置信带,并将其结实与传统的残差Bootstrap终止比较,违反掉落Wild Bootstrap更快更正确的定论;关于团弄圆型情景,运用分块移触动Bootstrap构造参数的置信区间,此雕刻种方法更其使用,收敛快度快,并违反掉落较为满意的结实。

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